مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها ی تجاری با استفاده از FUZZY TOPSIS

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

در پژوهش حاضر ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها ی تجاری با استفاده از داده کاوی و با رویکردی فازی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از استاندارد بازل II، و مدل رتبه بندی اعتباری داخلی IRB (مدل بنیادی و پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی اعتباری داخلی) استفاده گردید. کلیه پرونده های قابل بررسی مربوط به 53 مشتری حقوقی یکی از بانکهای معتبر تجاری از تاریخ 1386 الی 1390 ، به صورت سرشماری پژوهش گردید. به منظور طراحی مدل ، با سازگار نمودن متغیر های مستقل این تحقیق با استاندارد بازل II و با توجه به ویژه گی های منطقه ، از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره، جمعا 54 متغیر شناسایی شد. با تعریف بازل II، از رتبه بندی و ریسک اعتباری، متغییر وابسته EL که از ضرب PD و LGD و EAD و M بدست می آید، به همراه متغیرهای مستقل در طراحی مدل قرار گرفتند. این متغییر ها در EXCEL با اطلاعات گرد آوری شده، تنظیم و با استاندارد فیچ کالیبره شده، و به عنوان ورودی در نرم افزار SPSS19 با روش رگرسیون چندگانه STEPWISE و FORWARD داده کاوی و در 4 دسته، طبقه بندی شدند. از 55 متغییر ورودی، تعداد 17 متغیر تاثیر گذار با 95 % اعتبار انتخاب گردیدند. سپس، با استفاده از بی مقیاس کردن فازی و هم چنین کالیبره کردن متغیرها با استاندارد فیچ، به عنوان ورودی در مراحل TOPSIS، با استفاده از EXCEL قرار گرفتتند. 53 شرکت در 7 طبقه، که طبقه هفتم فقط برای مشتریان نکول کرده است، رتبه بندی انجام شد.

 

کد مقاله: 1053

سال انتشار: 1392

 

 

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!