رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری با رویکرد داده کاوی

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

طبق نظریه کمیته بال II، بانک ها بر حسب میزان بلوغ و رشد نظام مدیریت ریسک در آنها می توانند یکی از دو مدل، پایه و استاندارد سه موسسه، اس اند پی (S&P) و فیچ (Fitch) و مودیز (Moodys) و مدل رتبه بندی اعتباری داخل (IRB) را انتخاب کرده و به اجرا گذارند. در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می کند. بر اساس مدل رتبه بندی داخلی، زیان مورد انتظار (EL) یا ریسک اعتباری تابعی از EAD و PD و LGD و M می باشد.

شرکت ها را می توان با استفاده از داده های حاصل از صورت های مالی و مدل های پیشرفته امتیاز دهی اعتباری، رتبه بندی کرد. برای پیش بینی اولیه میزان ور شکستگی، از مدل Z آلتمن استفاده می شود. این مدل شرکت ها را به سه دسته محدوده ایمن، محدوده احتیاط و محدوده بحران تقسیم می کند. پس از داده آمایی و تعیین متغیر های موثر در ریسک اعم از کمی و کیفی و استفاده از معیار اندازه گیری ریسک اعتباری (EL) ضرایب و اوزان متغیر ها مطابق استاندارد بازل تعیین می گردد. با استفاده ازالگوریتم های داده کاوی، شامل الگوریتم های پیش بینی، مانند رگرسیون و سیستم های تکنو لوژی پایگاه داده مانند قواعد وابستگی و تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین مانند شبکه های عصبی و درخت تصمیم ، می توان شرکت ها را اعتبار سنجی و رتبه بندی نمود. از مجموعه تکنیک های داده کاوی از روش خوشه بندی و تکنیک WARD برای تعیین متغیر های تاثیر گذار و رتبه بندی نهایی بر حسب ریسک اعتباری به صورت الگوریتم پیشنهادی ارائه گردید.

 

کد مقاله: 1045

سال انتشار: 1392

 

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!